Andrzej Szejna urodził się w 1973 roku w Końskich, z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej (finanse i bankowość) i na Uniwersytecie Warszawskim (prawo). Po studiach odbył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
W 1998 startował w wyborach samorządowych w Warszawie z listy Unii Wolności, ale nie został wybrany.
Wybory 2019 w Świętokrzyskiem
W późniejszych latach wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, został członkiem rady krajowej i w zarządu krajowego partii. W 2004 r. został zdobył mandat eurodeputowanego, w Parlamencie Europejskim zasiadł w Grupie Socjalistycznej, gdzie objął funkcję szefa polskiej frakcji grupy.
W wyborach w 2009 i 2014 ponownie ubiegał się o funkcję europosła. Bezskutecznie. Robił za to karierę w strukturach partii. W 2012 mianowano go na przewodniczącego świętokrzyskiego SLD, a cztery lata później objął stanowisko wiceprzewodniczącego partii.
Kolejne lata to pasmo porażek wyborczych Szejny. W 2015 bez skutku kandydował do Sejmu ze świętokrzyskiej listy Zjednoczonej Lewicy, w zeszłym roku nie udało mu się zostać członkiem sejmiku świętokrzyskiego, a w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zanotował kolejną porażkę.
Teraz z pewnością liczy na to, że jego zła passa się skończy.